8 Aktien mit maximalem OHO-Effekt
17.05.2019 Dr. Dennis Riedl

Wie sich das KUV sinnvoll zur Aktienauswahl nutzen lässt – TSI Wochenupdate

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DAX

Ist das KUV ein gutes Kriterium, um Aktien auszuwählen? Im Allgemeinen nicht. Auf bestimmte Weise betrachtet kann es Anlegern dennoch sehr wertvolle Informationen liefern. Während das TSI-Depot weiter investiert, klettert das TV-Depot auf ein neues Hoch. Zweiter Schwerpunkt der Sendung ist die europäische Automobilbranche: Wann ist hier technisch gesehen ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Link zur Sendung: TSI Wochenupdate 17/2019

TSI-Wochenupdate: Das Wesentliche auf den Punkt gebracht
Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen – und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten.

Einstieg in rentable Aktien-Strategien
Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut.

Buchtipp: Narrative Wirtschaft

„Tech-Aktien steigen immer!“ „Immobilien­preise fallen nie!“ Stimmt das wirklich? Ob wahr oder nicht, solche Narrative, oder einfacher gesagt Geschichten, beeinflussen das Verhalten von Menschen und somit auch die Wirtschaft massiv. Wie entstehen Narrative? Wie gehen sie viral, wie gewinnen sie an Einfluss, wann verlieren sie diesen wieder? Welche Auswirkungen haben sie? Und, last, but not least: Wie lassen sich mit ihnen ökonomische Zusammenhänge und Entwicklungen besser verstehen und vorhersagen? Diese Fragen untersucht Wirtschafts-Nobelpreisträger Robert J. Shiller in seinem vielleicht wichtigsten Buch.

Autoren: Shiller, Robert J.
Seitenanzahl: 480
Erscheinungstermin: 16.03.2020
Format: Hardcover
ISBN: 978-3-86470-666-0